50 Daagse Bewegende Gemiddelde Stop Verlies

Myne SLV Onder 50-daagse bewegende gemiddelde Deur Sam Collins. May 04, 2011, 05:05:36 EDT iShares Silwer Trust (NYSE: SLV) - Dit beursverhandelde fonds (ETF) weerspieël die prys van silwer besit word deur die trust, minus die trusts uitgawes en laste. Dit is bedoel om 'n eenvoudige en koste-doeltreffende manier om van die besit van fisiese silwer goud uitmaak. SLV gehardloop om meer as 75 bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde - 'n groot waardering - voor stuit winsneming. Dit het reeds gedaal 16 van sy hoogtepunt van net vier dae gelede. 'N Gewone regstelling kan lei tot 'n afname tot onder sy 50-dae - bewegende nou gemiddeld 37,76. A 50 regstelling van die skuif van sy 25 Januarie laagtepunt van 26,03 tot die hoogtepunt van 48,35 sou dit die land teen ongeveer 37,20 waar dit weer kan versamel. Kopers moet posisies ingaan SLV onder sy 50-dae - bewegende gemiddelde deur versigtig gemiddeld in posisies met gedeeltelike aankope op dalende pryse. Keerverliesopdragte word voorgestel op 15 onder die gemiddelde prys van aankope. Silwer word geprojekteer om meer as 50 per ons voor die einde van 2011. As u enige vrae of kommentaar vir Sam Collins het, stuur 'n e-pos hom by samailccox. Moving Gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Sommige van die primêre funksies van 'n bewegende gemiddelde is om identifiseer tendense en terugskrywings. meet die sterkte van 'n bate momentum en bepaal potensiaal gebiede waar 'n bate ondersteuning of weerstand sal vind. In hierdie afdeling sal ons wys hoe verskillende tydperke momentum kan monitor en hoe bewegende gemiddeldes voordelig in die opstel van stop-verlies kan wees. Verder sal ons 'n paar van die vermoëns en beperkinge van bewegende gemiddeldes dat 'n mens in ag moet neem wanneer jy dit gebruik as deel van 'n verhandeling roetine aan te spreek. Tendens te identifiseer tendense is een van die belangrikste funksies van bewegende gemiddeldes, wat gebruik word deur die meeste handelaars wat probeer om die tendens hul vriend te maak. Bewegende gemiddeldes is agter aanwysers. wat beteken dat hulle nie nuwe tendense te voorspel, maar bevestig tendense wanneer hulle ingestel is. Soos jy kan sien in Figuur 1, is 'n voorraad geag word in 'n uptrend wanneer die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde en die gemiddelde is opwaartse helling. Aan die ander kant, sal 'n handelaar gebruik 'n prys laer as 'n afwaartse gemiddelde tot 'n verslechtering neiging bevestig. Baie handelaars sal net oorweeg wat 'n lang posisie in 'n bate wanneer die prys handel bo 'n bewegende gemiddelde. Hierdie eenvoudige reël kan help om te verseker dat die tendens werk in die handelaars guns. Momentum Baie beginner handelaars vra hoe dit moontlik is om momentum en hoe bewegende gemiddeldes te meet kan word om so 'n ding aan te pak. Die eenvoudige antwoord is om aandag te skenk aan die tydperke wat in die skep van die gemiddelde, soos elke tydperk waardevolle insig kan bied in verskillende tipes momentum. In die algemeen, kan kort termyn momentum kan meet deur te kyk na bewegende gemiddeldes wat fokus op tydperke van 20 dae of minder. As ons kyk na bewegende gemiddeldes wat gemaak is met 'n tydperk van 20 tot 100 dae word algemeen beskou as 'n goeie maatstaf van medium termyn momentum. Ten slotte, kan enige bewegende gemiddelde wat 100 dae of meer gebruik in die berekening gebruik word as 'n maatstaf van 'n lang termyn momentum. Gesonde verstand moet jou vertel dat 'n 15-dae bewegende gemiddelde is 'n meer gepaste maatstaf van kort termyn momentum as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde. Een van die beste metodes om die krag en rigting van 'n bate momentum te bepaal is om drie bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en dan aandag skenk aan hoe hulle stapel in verhouding tot mekaar. Die drie bewegende gemiddeldes wat algemeen gebruik het verskillende tydraamwerke in 'n poging om kort termyn, medium termyn en langtermyn-prysbewegings verteenwoordig. In Figuur 2 word sterk opwaartse momentum gesien toe korter termyn gemiddeldes bo langer termyn gemiddeldes geleë en die twee gemiddeldes uiteenlopende. Aan die ander kant, wanneer die korter termyn gemiddeldes geleë onder die langer termyn gemiddeldes, die momentum is in die afwaartse rigting. Ondersteun Nog 'n algemene gebruik van bewegende gemiddeldes is in die bepaling van moontlike prys ondersteun. Dit maak nie veel ervaring in die hantering van bewegende gemiddeldes te neem om te sien dat die dalende prys van 'n bate dikwels sal ophou en agteruit op dieselfde vlak as 'n belangrike gemiddelde. Byvoorbeeld, in figuur 3 kan jy sien dat die 200-daagse bewegende gemiddelde kon stut van die prys van die voorraad nadat dit het van sy hoë nabye 32. Baie handelaars sal vooruitloop nie 'n weerkaats van groot bewegende gemiddeldes en sal ander gebruik tegniese aanwysers as bevestiging van die verwagte beweeg. Weerstand Sodra die prys van 'n bate onder 'n invloedryke vlak van ondersteuning val, soos die 200-daagse bewegende gemiddelde, is dit nie ongewoon om die gemiddelde te tree as 'n sterk versperring wat beleggers verhoed stoot die prys terug bo die gemiddelde sien. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is hierdie weerstand dikwels gebruik deur handelaars as 'n teken om wins te neem of om enige bestaande lang posisies te sluit uit. Klomp kort verkopers sal ook hierdie gemiddeldes as toegangspunte te gebruik, want die prys hop dikwels af van die weerstand en gaan voort met sy skuif laer. As jy 'n belegger wat hou van 'n lang posisie in 'n bate wat handel onder groot bewegende gemiddeldes, kan dit wees in jou beste belang om hierdie vlakke fyn dop te hou omdat hulle die waarde van jou belegging grootliks beïnvloed. Stop-Verliese Die ondersteuning en weerstand eienskappe van bewegende gemiddeldes maak hulle 'n groot hulpmiddel vir die bestuur van risiko. Die vermoë van bewegende gemiddeldes strategiese plekke te identifiseer om keerverliesopdragte stel toelaat handelaars om uit te roei posisies verloor voordat hulle enige groter kan groei. Soos jy kan sien in Figuur 5, kan handelaars wat 'n lang posisie te hou in 'n voorraad en stel hul keerverliesopdragte hieronder invloedryke gemiddeldes hulself 'n klomp geld te spaar. Die gebruik van bewegende gemiddeldes te keerverliesopdragte stel is die sleutel tot 'n suksesvolle handel strategy. Stop Verlies Vandag wil ek om te deel en aan te bied 'n voorbeeld van die buigsame Stop Loss funksie dat ek by die Sistematiese Beleggers Gereedskap. Let8217s ondersoek 'n eenvoudige bewegende gemiddelde Crossover Strategie: Koop word sodra vinnig geaktiveer bewegende gemiddelde kruise bo die stadige bewegende gemiddelde verkoop, is een keer vinnig geaktiveer bewegende gemiddelde kruise onder die stadig bewegende gemiddelde Hier is 'n voorbeeld gebruik van 20 en 50 dae bewegende gemiddeldes op SPY. Volgende, ek het die funksie custom. stop. fn () in bt. stop. r op GitHub om gebruiker-gedefinieerde stop funksies te hanteer. Let8217s 'n blik op 3 verskillende geure van stops hieronder: Elke gebruiker gedefinieerde stop funksie het 4 vereis insette: gewig 8211 sein of gewig aandui posisie prys 8211 prys vir bate tstart 8211 indeks (tyd) wanneer handel is oop geneig 8211 indeks (tyd) wanneer handel Daarbenewens is gesluit, kan jy enige ander vereiste inligting verskaf. Byvoorbeeld, die fixed. stop funksie hierbo, sal die handel verlaat nadat die prys val hieronder gegee (pstop) van inskrywing prys of handel gesluit. Die trailing. stop. profit. target funksie sal die handel keer verlaat óf: sleep stop bereik. maw prys val hieronder gegee (pstop) van Max prys sedert begin van handel of wins teiken bereik. maw prysstygings hierbo (pprofit) van inskrywing prys Hier volg 'n voorbeeld van die integrasie van hierdie stop verliese in die back-toetse. Let asseblief daarop dat ek net die koop reël gebruik van die oorspronklike strategie om die ambagte oop te maak en die ambagte Ek gebruik die stop verlies logika toe te maak. Niks opwindend om aan te meld. Die vaste stop verlies is nie dikwels veroorsaak en lyk op die koop en te hou. Die sleep tot stilstand te verminder die tyd strategie is in die mark en ook verminder opbrengste. Die volgkeerverlies met wins teiken is besig met 'n bietjie beter. Ons kan funksie van die stops sien meer duidelik in die prentjie hieronder: Die skadu groen gebied dui die tye wanneer strategie belê. In die top grafiek, die strategie is 'n lang een keer vinnig bewegende gemiddelde (rooi lyn) is bo die stadig bewegende gemiddelde (blou lyn). Die volgende grafiek (Vaste Stop) is ten volle belê omdat die mark af geneem het, aangesien ons die handel aangegaan en stop, wat is relatief tot die handel inskrywing prys, is nooit veroorsaak. Die laaste 2 kaarte wys die sleep stop logika. Strategie is minder dikwels belê sodra ons dwing die aggressiewe wins teiken. Om pret te hê met die skep van jou eie persoonlike stop verlies funksies en laat my weet as jy in die moeilikheid loop. Om die volledige bronkode vir hierdie voorbeeld sien, asseblief 'n blik op die bt. stop. ma. cross. test () funksie in bt. stop. test. r op GitHub. Mis nooit 'n update Skryf R-bloggers om e-posse te ontvang met die nuutste R poste. (Jy sal hierdie boodskap nie weer sien nie.) Bewegende gemiddelde GEBRUIK VAN 'N bewegende gemiddelde AS volgkeerverlies Een van die eenvoudigste maniere om 'n volgkeerverlies is om 'n bewegende gemiddelde (MA) gebruik. Sodra die prys genoeg buite die aanvanklike stop verlies verskuif en die MA is bo die stop, kan jy dan begin dit te gebruik as jou volgkeerverlies. Een voorstel oor hoe om dit te gebruik, is om voortdurend aan te pas jou verkoop stop net 'n bietjie daaronder as elke prys bar is geskep. Hierdie metode het die voordeel van die neem van jou uit 'n bedryf met 'n wins te maak, indien prys vinnig beweeg onder die gemiddelde voor die kroeg sluit. Maar hierdie metode het die nadeel van die stop jy uit soms te gou. Prys sal soms net skaars steek onder die lyn, stop jy uit, en dan ongelukkig beweeg in die gewenste rigting weer. Een manier om te help uit om gestop uit te gou, is om die kroeg vereis om te sluit onder die bewegende gemiddelde. Dit beteken om te wag totdat die bars tydperk voltooi (10 min. Bars in die voorbeeld hieronder). Natuurlik, soos alles anders in die handel, dit het sy voordele en nadele te. Hierdie metode sal soms hou jy in die handel langer, maar soms prys sal vinnig onder die gemiddelde beweeg voor die kroeg sluit, weg te neem 'n goeie gedeelte van die wins wat jy in die handel het. Albei hierdie metodes, by the way, kan outomatiese word deur die gebruik van programme soos NinjaTrader of TradeStation. Die volgende grafiek illustreer die gebruik van 'n 10 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) as 'n volgkeerverlies. Let op hoe dit toegelaat word om die handel kamer te hardloop totdat die middag wanneer die bar onder dit gesluit. Hier is nog 'n voorbeeld gebruik van die presiese dieselfde 10 tydperk SMA. Prys eintlik onder die MA verskuif, maar het nie sluit onder dit, en daardeur 'n afrit nie veroorsaak, as 'n sluiting onder die MA nodig is. Hierdie metode mag die handel tot hoër beweeg, voordat jy opgehou het 'n uur en 'n half later. In hierdie voorbeeld handel hieronder, ek wou jou wys hoe soms 'n bepaalde volgkeerverlies metode sal werk en ander kere is dit sal misluk in vergelyking met ander metodes. Hierdie grafiek het weereens dieselfde 10 tydperk SMA. Hierdie keer is dit uitgange die handel vir 'n verlies. Nog 'n tipe sleep stop, 'n wisselvalligheid stop, kan die handel hardloop baie mooi tot die bitter einde van die dag. Beteken dit dat stort die SMA en vashou aan die wisselvalligheid stop Natuurlik nie, is die wisselvalligheid stop gaan groot werk op 'n paar ambagte soos hierdie een, en sy gaan verskriklik werk aan ander, net soos enige ander metode. Wat is die beste bewegende gemiddeldes om te gebruik Daar is geen magic agter 'n bepaalde tipe MA, of is daar 'n spesiale nommer te gebruik as die tydperk. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde sal net so goed werk oor baie ambagte as 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Dieselfde geld vir 'n geweegde bewegende gemiddelde of enige ander soort vir die saak. Elke sal uitblink op verskillende tye. Jy weet gewoond totdat dit te laat is watter een jy shouldve gebruik. sodat dit nie oor hulle te ontleed. Dit is 'n vermorsing van tyd. Onder jy gaan presies dieselfde grafiek te sien met presies dieselfde aanwysers, behalwe hierdie keer het ek verander die SMA tydperk tot 15, in plaas van 10. Dit het die handel gaan tot aan die einde van die dag en in mooi winste, net soos die wisselvalligheid stop. Beteken dit dat jy moet 'n 15 SMA plaas gebruik van 'n 10 SMA. GEEN Weereens, net soos voorheen met verskillende volgkeerverlies metodes, verskillende tydperke vir die gemiddeldes sal hul dag in die son op verskillende dae en verskillende ambagte het. Jy wil 'n paar gesonde verstand te gebruik, maar wanneer die keuse van periodes vir jou bewegende gemiddeldes. Soos Ive voorheen genoem, jy het net ure om geld dag handel aandele, nie dae te maak. Kies tydperke wat sin maak vir die soort bedrywe wat jy doen. Vir die tipe dag ambagte wat Im skryf oor hier, 'n tydperk MA 50 net wouldnt sin maak. Dit wouldnt toelaat om genoeg van die winste wat sommige bedrywe sal bied te vang. En, soos in die voorbeeld hieronder, kan jy laat nie net opgee baie winste, maar ook geld verloor op 'n potensieel goeie trade. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA.